หลักสูตร/ปี พ.ศ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2568
ภาคและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
ประเภทโครงงาน
โครงงานวิศวกรรม
ชื่อโครงงานภาษาไทย
การเพิมประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ
ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ
Portfolio Optimization
ผู้พัฒนา
6410500327 วรกร โฆษิตโภคิน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
บทคัดย่อ
การลงทุนในตลาดทุนยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายๆ คนในประเทศไทย โดยหนึ่งในอุปสรรคหลักคือข้อมูลที่เข้าถึงได้ไม่ง่ายนัก เราจึงได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ทำให้การวางพอร์ตโฟลิโอนั้นง่ายขึ้น ราวกับการเล่นเกม แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนของตนเองโดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น Mean-Variance Optimization และ Black-Litterman Model เพื่อหาสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสม
สิ่งที่แอปของเราทำได้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ คือ เราเน้นที่การคัดเลือกหุ้นเป็นรายตัว พร้อมทั้งรวมความคิดเห็นของนักลงทุนเข้าไปด้วย ทำให้คำแนะนำที่ให้มีความเฉพาะตัวและตรงกับความต้องการมากขึ้น ระบบถูกพัฒนาด้วย Next.js, FastAPI และ MongoDB ภายใต้แนวทาง Agile ซึ่งช่วยให้การพัฒนามีความยืดหยุ่นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จากการทดสอบพบว่า กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของเราสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตที่แบ่งน้ำหนักเท่าๆ กันหรือพอร์ตที่ตามน้ำหนักตลาด ทั้งในสภาวะตลาดที่ขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ การนำเข้าพอร์ตโฟลิโอจากไฟล์ยังช่วยให้การเชื่อมต่อกับ IBKR เป็นไปอย่างรวดเร็วภายในไม่เกินสองวินาที
ด้วยอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรและโมเดลทางการเงินที่เข้มแข็ง แอปพลิเคชันของเราช่วยให้การตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพ เราวางแผนในอนาคตที่จะเพิ่มฟีเจอร์แนะนำหุ้นและหน้ารายละเอียดสินทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินให้กับผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น
Abstract
Investing in the capital market remains a challenge for many individuals in Thailand, with a lack of accessible
information being a key barrier. To address this issue, we developed a web application that simplifies portfolio
optimization, making it as intuitive as playing a game. The platform allows users to construct personalized investment
portfolios using advanced mathematical models, including Mean-Variance Optimization and the Black-Litterman
Model, to determine optimal asset allocations. Unlike existing platforms that categorize investments by asset class, our
solution focuses on individual stock selection and integrates investor views for more tailored recommendations. The
application was developed using Next.js, FastAPI, and MongoDB, leveraging Agile development for flexibility and
continuous improvement. Performance evaluations show that our optimization approach consistently achieves higher
Sharpe ratios compared to equal-weighted and market-weighted portfolios in both bull and bear market conditions.
Additionally, the implementation of a file-based portfolio import system ensures seamless integration with IBKR,
reducing import times to under two seconds. By providing a user-friendly interface and incorporating robust financial
models, our web application enhances accessibility to portfolio optimization, making investment decision-making more
effective for both novice and experienced investors. Future enhancements include stock recommendations and detailed
asset pages to further improve user engagement and financial literacy.
คำสำคัญ (Keywords)
Sharpe Ratio
Market Weight
Equal Weight
Equilibrium excess returns
เว็บไซต์โครงงาน
-
วีดีโอคลิปของโครงงาน
-
ที่เก็บเวอร์ชันซอร์สโค้ด
-
ผู้นำเข้าข้อมูลครั้งแรก
วรกร
โฆษิตโภคิน
(b6410500327)
แก้ไขครั้งสุดท้าย
เมื่อ April 2, 2025, 2:52 p.m. โดย
วรกร
โฆษิตโภคิน
(b6410500327)
สถานะการอนุมัติ
รออนุมัติ