รายละเอียดโครงงาน
หลักสูตร/ปี พ.ศ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2565
ภาคและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประเภทโครงงาน
โครงงานวิศวกรรม
ชื่อโครงงานภาษาไทย
อัลกอริทึมบริหารความเสี่ยงเพื่อการออกหุ้นกู้อนุพันธ์แบบดอกเบี้ยคงที่
ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ
Dynamic Hedging Algorithm for Fixed Coupon Structured Note
ผู้พัฒนา
6110503533 อรรถกร สำมณี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปิยเมษฐ์ วสุนทพิชัยกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
บทคัดย่อ
การลงทุน Fixed Coupon Notes (FCNs) เป็นการลงทุนกับหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง จะเป็นการทำสัญญาระหว่างนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นกู้ เช่น ทางธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น การให้ผลตอบแทนของการลงทุน FCNs นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวหุ้นอ้างอิงที่ทางนักลงทุนกับผู้ออกหุ้นใช้อ้างอิงในการทำสัญญา FCNs นั้น เนื่องจากตัวหุ้นอ้างอิงนั้น เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อนักลงทุนที่ลงทุน FCNs ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน ในทางกลับกันราคาของตัวหุ้นอ้างอิงนั้นก็ส่งผลต่อทางผู้ออกหุ้นกู้เช่นกัน เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากเงินต้นทุนของนักลงทุนไปลงทุนกับหุ้นตัวอ้างอิงนั้นเพื่อให้ได้กำไร โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจเกิดจากการลงทุนและเพื่อให้ยังคงได้กำไร โดยจะเป็นการสร้างอัลกอริทึมสำหรับการบริหารความเสี่ยง (hedging) สำหรับการออก FCNs
Abstract
Fixed Coupon Notes (FCNs) is the one of debenture investment. It is a contract between investor and issuer such as bank or stock broker. The reward of FCNs depends on the value of underlying stock that investor and issuer uses to determine the status of FCNs. Since the value of underlying stock is the main factor that make investor gain profit or loss. Vice versa the value of underlying stock also important for issuer too. Because the issuer uses money which receive from investor to make profit from underlying stock. This project is created to prevent the issuer from the risk that may occurred from FCNs and gains profit. By creating an Algorithm for FCNS hedging.
คำสำคัญ (Keywords)
Fixed Coupon Notes, Hedging, Black-Scholes model, Garch model
เว็บไซต์โครงงาน
-
วีดีโอคลิปของโครงงาน
ที่เก็บเวอร์ชันซอร์สโค้ด
https://github.com/pleum-attakorn/KU_Senior_Project
สถานะการนำเข้าข้อมูล
ผู้นำเข้าข้อมูลครั้งแรก
อรรถกร
สำมณี
(b6110503533)
แก้ไขครั้งสุดท้าย
เมื่อ April 6, 2022, 9:53 p.m. โดย
อรรถกร
สำมณี
(b6110503533)
สถานะการอนุมัติ
รออนุมัติ