รายละเอียดโครงงาน
หลักสูตร/ปี พ.ศ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2562
ภาคและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประเภทโครงงาน
โครงงานวิศวกรรม
ชื่อโครงงานภาษาไทย
ทำนายความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์
ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ
Stock market volatility prediction
ผู้พัฒนา
5810504621 อภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
บทคัดย่อ
สถาบันการเงิน และ นักลงทุน ส่วนใหญ่นั้น จะให้ความสำคัญกับการทำนาย ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากต้องการที่จะได้กำไรมากขึ้น และ ความเสี่ยงน้อยลง โดย ความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น ซึ่งการทำนายความเสี่ยงนี้เป็นความท้าทายที่มีนักวิจัยหลายคนให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว
เป้าหมายหลักของโครงงานนี้คือการทำนายความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่มีความแม่นยำ โดยจะใช้เทคนิคทางด้านการเรียนรู้ของเครื่อง(machine learning) และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ model ทำนายความผันผวนที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ GARCH models.
Abstract
Financial institution and traders are all interested in volatility forecasting in order to get higher profits or less risky positions, Volatility in stock market refers to the movement of stocks; generally, it may be defined as the danger in investing on shares. Volatility is measured as standard deviation of Closing prices. Forecasting volatility has been a challenge in economic market and plenty of researchers are working on it.
The main goal of this paper is to forecast volatility with a high accuracy using machine learning technique and compare the result with the most popular models in modelling volatility which is GARCH type models
คำสำคัญ (Keywords)
Volatility, Stock, Machine learning, Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Networks
เว็บไซต์โครงงาน
-
วีดีโอคลิปของโครงงาน
ที่เก็บเวอร์ชันซอร์สโค้ด
-
สถานะการนำเข้าข้อมูล
ผู้นำเข้าข้อมูลครั้งแรก
อภิสิทธิ์
เล็กสมบูรณ์
(b5810504621)
แก้ไขครั้งสุดท้าย
เมื่อ May 30, 2019, 3:57 a.m. โดย
อภิสิทธิ์
เล็กสมบูรณ์
(b5810504621)
สถานะการอนุมัติ
รออนุมัติ